한국거래소는 오는 22일부터 포트폴리오 전체의 변동성이 최소가 되도록 종목을 구성한 'KRX 최소변동성지수'를 발표한다고 16일 밝혔다.
이번 지수는 스탠더드앤드푸어스 다우존스 인다이시즈(S&P DJI)의 성공적인 스마트베타지수 가운데 하나를 국내 증시환경에 맞도록 적용해 개발된 전략형지수다. 2001년 12월28일에 1000을 기준으로 놓고 지수를 산출한다.
지난 2002년부터 2016년까지 분석한 결과, 주요 특징은 벤치마크지수 및 저변동성대비 낮은 변동성을 시현했다는 점이다. 추적오차도 같은 기간 벤치마크지수에 5.4%로 낮은 수준이었다. 최소변동성지수 수익률도 13.3%(연율)로 벤치마크지수 수익률 대비 1.4%포인트 초과했다.
이 지수는 유가증권시장 75종목, 코스닥시장 44종목 등 모두 119종목으로 구성됐다.
거래소 관계자는 "전략형지수 라인업 확대로 투자자에게 다양한 상품선택기회를 제공해 지수연계상품시장의 활성화가 기대된다"며 "장기 안정적 초과수익이 목표인 연기금·보험 등의 자산운용과 상장지수펀드(ETF)의 벤치마크 등으로 폭넓게 활용될 것"이라고 설명했다.
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